階段 01建立策略群組
把策略訊號組成群組，作為下單的基本單位。
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需先完成 TradingView 快訊串接 或 MultiCharts 指標輸出，策略選單內才會顯示可用策略資料。
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選取策略訊號
- 進入策略選單，選取要組成群組的策略訊號。
- 可將多筆策略組合為一個下單訊號，也可單獨設定一支策略作為獨立群組。
圖 1 · 策略選單，勾選策略後快速建立或加入群組
2
建立或加入群組
- 單筆策略 → 點擊 快速建立，建立獨立管理的群組。
- 多筆策略 → 點擊 建立或加入群組，可選擇新建或加入現有群組。
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新建 / 加入群組
- 新建群組：輸入群組名稱後點擊 建立群組（快速建立可略過）。
- 加入現有群組：從下拉選單選擇群組名稱後點擊 加入群組。
圖 2 · 創建 / 加入群組，下拉選擇群組名稱
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設定完成後，請繼續設定商品與下單參數，以確保順利下單。
階段 02下單商品設定
為策略指定要交易的市場、交易所與商品代碼。
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進入商品設定頁面
- 切換至首頁 → 在策略清單內找到剛新增的策略。
- 此時商品欄位顯示為「未設定」，需進行設定。
- 點擊 設定 進入商品與參數設定介面。
圖 3 · 首頁策略區，點齒輪進入設定
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設定交易商品
- 選擇交易市場（國內期貨含個股期貨 / 海外期貨）。
- 選擇交易所（依券商提供的交易所代碼）。
- 選擇商品代碼（請確認正確的 API 交易代碼）。
- 可用關鍵字查詢商品，或在查無商品時手動新增（手動新增可刪除，內建商品無法刪除）。
圖 4 · 商品設定：市場 / 交易所 / 商品代碼
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重要提醒：
- 不同券商的交易所代碼 & 商品代碼可能不同，API 下單代碼可能與交易所網站代碼不同。
- 切換券商帳號時需重新設定商品，避免下單錯誤。
- 如需手動新增商品，請向營業員確認正確代碼後再設定。
階段 03下單口數設定
設定下單倍數、最大持倉、比例下單，以及校正部位功能。
1
一般下單
- 下單倍數：預設 1 倍，可調整。設 2 倍時，訊號 1 口實際下單 2 口。
- 最大持倉限制：部位達上限時不再開新倉，但仍會執行減碼出場。
- 需手動開啟「最大持倉限制」開關才生效。
iⓘ 下單倍數 & 最大持倉 · 詳細說明
下單倍數
- 根據設定的倍數，將策略發出的訊號口數進行放大。
- 例如設定 2 倍時，訊號下 1 口，委託單下 2 口。
最大持倉限制
- 限制最大持倉口數，當部位達到上限時，系統不會開新倉下單。
- 當部位小於上限時，才會執行減碼出場。
圖 5 · 口數設定：一般下單 / 比例下單
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比例下單
- 透過「帳戶持倉限制」與「策略最大持倉」計算最終下單口數，依權重下單。
實際下單口數 = (帳戶最大持倉 ÷ 策略最大持倉) × 當前策略發出的下單數量
範例：帳戶最大 2 · 策略最大 10 · 訊號 3 口
下單比例 = 2 ÷ 10 = 0.2 → 3 × 0.2 = 0.6（四捨五入 = 1 口）
✅ 若策略發出 10 口訊號，實際下單 2 口，符合帳戶最大持倉設定。
範例：帳戶最大 2 · 策略最大 10 · 訊號 3 口
下單比例 = 2 ÷ 10 = 0.2 → 3 × 0.2 = 0.6（四捨五入 = 1 口）
✅ 若策略發出 10 口訊號，實際下單 2 口，符合帳戶最大持倉設定。
iⓘ 比例下單機制 · 詳細說明
什麼是比例下單？
比例下單透過帳戶設定的「預計下單口數」與策略的「最大持倉口數」計算實際下單口數；帳戶口數這個數值僅作為比例換算依據，並非實際總持倉限制。簡單說，比例下單是給每個策略一個「下單權重」，不是直接限制該帳戶的總部位。
計算方式
實際下單口數 = (帳戶最大持倉 ÷ 策略最大持倉) × 當前策略下單數量
具體範例
- 帳戶最大持倉 = 2（只是比例計算參數，不是真正的持倉限制）
- 策略最大持倉 = 10（該策略最多可下 10 口）
- 策略當前發出下單訊號 = 3 口
- 下單比例 = 2 ÷ 10 = 0.2 → 3 × 0.2 = 0.6（四捨五入 = 1 口）
- 若策略發出 10 口訊號 → 10 × 0.2 = 2 口，剛好符合帳戶最大持倉設定。
總結
比例下單 ≠ 持倉上限，它根據設定好的「帳戶預計下單數量」決定該策略應下多少單，讓多個策略之間的下單更有彈性 — 每個策略按權重執行交易，而不會影響總體持倉限制。
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校正部位功能
- 啟用後可防止訊號與實際倉位不一致，避免反向持倉或錯誤下單。
- 確保訊號與實際持倉同步、防止錯誤對沖、避免超額下單。
✕ 未勾選校正
訊號 -2 口、庫存 0 口 → 下單 -2 口，總部位 = -2 口，訊號與倉位不一致。
✓ 勾選校正
訊號 -2 口、庫存 0 口 → 不下單，總部位 = 0 口，訊號與倉位一致。
iⓘ 校正部位 · 5 種情境對照
啟用校正部位後，可有效防止訊號與實際倉位不一致引發的反向持倉問題。以下比較未勾選與勾選時的差異：
情境 1 · 訊號 +2 口、庫存 1 口（加碼 +1）
✕ 未勾選
下單 +1 口，訊號顯示 3 口，但實際庫存 1 口 → 不一致
下單 +1 口，訊號顯示 3 口，但實際庫存 1 口 → 不一致
✓ 勾選
下單 +2 口，訊號與庫存同步為 3 口
下單 +2 口，訊號與庫存同步為 3 口
情境 2 · 訊號 -2 口、庫存 0 口（平倉）
✕ 未勾選
下單 -2 口，庫存顯示 -2 口 → 不一致
下單 -2 口，庫存顯示 -2 口 → 不一致
✓ 勾選
不下單，訊號與庫存保持 0 口
不下單，訊號與庫存保持 0 口
情境 3 · 訊號 -2 口、庫存 1 口（平倉）
✕ 未勾選
下單 -2 口，庫存顯示 -1 口 → 不一致
下單 -2 口，庫存顯示 -1 口 → 不一致
✓ 勾選
下單 -1 口，訊號與庫存同步為 0 口
下單 -1 口，訊號與庫存同步為 0 口
情境 4 · 訊號 2 口、庫存 0 口（翻單至 -2 空單）
✕ 未勾選
下單 -4 口，庫存顯示 -4 口 → 不一致
下單 -4 口，庫存顯示 -4 口 → 不一致
✓ 勾選
下單 -2 口，訊號與庫存同步為 -2 口
下單 -2 口，訊號與庫存同步為 -2 口
情境 5 · 訊號 2 口、庫存 -2 口（翻單至 -1 空單）
✕ 未勾選
下單 -3 口，庫存顯示 -5 口 → 不一致
下單 -3 口，庫存顯示 -5 口 → 不一致
✓ 勾選
下單 +1 口，訊號與庫存同步為 -1 口
下單 +1 口，訊號與庫存同步為 -1 口
注意事項
- 連續委託：3 秒內連續委託、且第 2 筆下單前未收到前一筆成交回報時，校正不啟動。
- 市價單：市價單未收到券商 API 成交回報時，第 2 筆委託的校正不啟動。
- 庫存資訊：未成功接收券商 API 庫存資訊時，校正不啟動。
風險提醒
若券商 API 斷線，系統可能無法讀取真實庫存並顯示為 0。此情況下訊號出現時，校正部位無法正常執行，可能導致交易結果與實際狀況不符。
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注意事項：
- 連續下單保護：3 秒內連續發出委託單時，校正部位不會執行。
- 市價單處理：券商 API 未及時回報成交時，校正部位不會執行。
- 庫存同步：未成功接收券商 API 回傳庫存時，校正部位不會啟動。
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風險提醒：券商 API 斷線可能導致 CTPro 無法讀取真實庫存，系統將視為持倉 0 口，影響下單計算。訊號出現時若 API 斷線，可能導致執行結果與實際不符，請務必確認網路與 API 連線狀態。
階段 04下單方式設定
選擇市價單或限價單，並設定讓點與未成交轉市價機制。
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市價單 / 限價單讓點
- 市價單：含範圍市價單（台指期限定）。
- 限價單讓點（以 +20 為例）：多單委託價 = 市價 + 20（市價 200 → 220）；空單委託價 = 市價 - 20（市價 200 → 180）。
- 當沖減半：當沖交易僅需繳納原始保證金一半即可開倉（適用台指、小台、電子、金融期貨）。
iⓘ 期貨當沖保證金減半 · 詳細說明
什麼是當沖保證金減半？
當投資人進行當日沖銷交易，只需繳納原始保證金的一半即可開倉。例如某期貨合約原本保證金需求 100,000 元，當沖操作中只需 50,000 元。
申請資格（須同時滿足）
- 在任一期貨商開立期貨受託契約滿三個月。
- 最近一年內期貨契約交易成交 10 筆以上（不含選擇權）。
- 以上兩條件需同時滿足，並附上電子對帳單即可申請。
適用商品
- 台指期（大台）、小型台指期（小台）、電子期貨、金融期貨。
- 僅適用於近月及次近月到期的合約。
交易時間限制
- 當沖交易必須在該商品收盤前 15 分鐘前平倉。
- 若未在規定時間內平倉，期貨商將強制平倉（市價單或合理限價單）。
優缺點
- 優點：降低資金門檻、提高資金利用率；不持倉過夜，減少隔夜風險。
- 缺點：槓桿放大、風險相對提高；必須在規定時間內平倉，無法留倉至隔日。
投資人使用當沖保證金減半時，應充分了解相關規則，並謹慎評估自身風險承受能力。
iⓘ 限價單讓點機制 · 詳細說明
設定讓點數值為 +20 時：
多單 Long Position
- 委託價格 = 當前價格 + 20。
- 例：當前價格 200 → 委託價格 220。
空單 Short Position
- 委託價格 = 當前價格 - 20。
- 例：當前價格 200 → 委託價格 180。
小結
通常設定讓點為正值（+20）有助提高成交機率：多單價格上移、空單價格下移，都更容易成交。
圖 6 · 委託方式：市價單 / 限價單讓點機制
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限價單未成交轉市價
- 限價單長時間未成交時，可讓系統自動轉市價，確保成交。
- 執行條件：委託單狀態為「預掛」或「部分成交」，且未成交時間超過設定秒數。
iⓘ 未成交轉市價 · 詳細說明
執行條件（同時滿足才轉市價）
- 委託單狀態：須為「預掛」或「部分成交」。
- 未成交時間：超過設定秒數仍未完全成交。
不會執行轉市價的例外
- 補單功能：勾選「清除所有相同商品預掛單」時不會轉市價。
- 清倉功能：勾選「清除所有相同商品預掛單」時不會轉市價。
- 校正部位功能：會自動移除所有相同商品的預掛單。
海外 / 國內期貨
- 海外期貨：未成交時自動轉為市價單執行。
- 國內期貨：未成交時轉為範圍市價單，避免過大滑價損失。
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不會執行未成交轉市價的例外：
- 補單功能：勾選「清除所有相同商品預掛單」時不會轉市價。
- 清倉功能：勾選「清除所有相同商品預掛單」時不會轉市價。
- 校正部位功能：會自動移除所有相同商品的預掛單。
階段 05換倉設定
管理合約換倉明細，確保部位順利轉倉。
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交易市場與提前換倉
- 選擇國內或海外市場，如需變更請至商品設定調整。
- 提前換倉：可設定提前 1 天或 N 天換倉，確保部位順利轉倉。
圖 7 · 換倉設定：自動產生的商品換倉明細
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換倉明細管理
- 國內商品：系統自動產生 12 筆未來合約換倉資訊，到期自動移除並新增最新第 12 筆，僅需設定一次、無需額外維護。
- 海外商品：換倉資訊來自券商與市場數據，每年第四季需更新一次。
- 更新商品檔：可手動更新券商商品檔與換倉明細（海外期貨建議每年第四季末更新）。
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明細維護
- 重新建立：換倉資訊異常時可重建完整明細。
- 手動新增：資料庫內無該商品換倉資訊時手動新增。
- 編輯：可調整合約月份、換倉日期與時間。
- 刪除：若需交易次月合約，可刪除當月換倉明細，系統將變更至次月合約。
★ 完成下單商品設定！
群組、商品、口數、下單方式、換倉都設定好後，CTPro 就能依策略訊號正確送單。建議先關閉交易按鈕測試一輪再正式上線。
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